Principio ristretto di equivalenza in variabilità

Il Principio ristretto di equivalenza in variabilità è dovuto a Karl Pearson e, facendo riferimento ai primi quattro momenti (o ai parametri μ, σ², β₁, β₂), stabilisce che

due variabili casuali sono equivalenti in variabilità quando hanno uguali gli indici β₁ (simmetria) e β₂ (curtosi)

Per quanto riguarda la media e la varianza, questi non vengono presi in considerazione in quanto è sufficiente standardizzare le variabili casuali per renderle tutte uguali.

Altri criteri per caratterizzare le variabili casuali sono

• il criterio della massimizzazione dell'entropia
• il criterio basato sull'elasticità della funzione di densità o probabilità

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Vedi anche:

• Karl Pearson
• statistica, variabile casuale
• Funzione generatrice dei momenti
• simmetria, curtosi

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